Merané pohyby: Sprievodca stratégiou Kriptomat pre inteligentné portfóliá s úpravou rizika

Vydajte sa na cestu strategického investovania do kryptomien so stratégiou Kriptomat s prispôsobeným rizikom, ktorá je kľúčovým aspektom našich inteligentných portfólií navrhnutých na navigáciu v často búrlivých vodách trhu s kryptomenami.

Pri tejto stratégii je najdôležitejšie pochopiť a riadiť dennú volatilitu cien a zabezpečiť, aby vaše investície neboli len o raste, ale aj o stabilite a kontrole rizika. Ako jedna zo šiestich jedinečných stratégií inteligentného portfólia, ktoré ponúka Kriptomat, stratégia s úpravou rizika vyniká svojím dôkladným prístupom k vyvažovaniu rizika v rámci rôznych aktív. Je prispôsobená pre tých, ktorí sa snažia optimalizovať svoje výnosy a zároveň minimalizovať vystavenie sa náhlym výkyvom na trhu.

V tejto príručke sa dozviete, ako stratégia s upraveným rizikom inteligentne preváži mince s nízkou volatilitou a podváži mince s vyššou volatilitou, čím sa dosiahne harmonická rovnováha vo vašom kryptografickom portfóliu. Táto stratégia, ktorá je ideálna pre skúsených investorov aj nováčikov, stelesňuje inteligentnejší a vypočítavejší prístup k investovaniu do kryptomien, kde je riadenie rizika rovnako dôležité ako snaha o dosiahnutie zisku.

Pochopenie inteligentných portfólií a dennej volatility cien

Inteligentné portfóliá predstavujú sofistikovaný prístup k modernému investovaniu, ktorý je mimoriadne dôležitý v nestabilnej sfére kryptomien. Tieto portfóliá využívajú pokročilé algoritmy a analýzu údajov na dynamické riadenie aktív, pričom sa v reálnom čase prispôsobujú zmenám na trhu.

Kľúčovou vlastnosťou inteligentných portfólií je integrácia dennej volatility cien. Analýzou každodenných výkyvov cien aktív môžu tieto portfóliá upravovať svoje podiely s cieľom optimalizovať riadenie rizík a zabezpečiť stabilnejší a strategickejší investičný prístup.

Denná volatilita ceny je miera toho, ako veľmi cena aktíva kolíše v priebehu jedného dňa, a je dôležitým faktorom pri investovaní do kryptomien. Táto volatilita odráža rýchle zmeny nálad na trhu a vonkajšie vplyvy pôsobiace na trh s kryptomenami.

Pochopenie a riadenie tejto volatility je pre riadenie rizík nevyhnutné. Umožňuje investorom efektívnejšie prekonávať vzostupy a pády trhu, minimalizovať potenciálne straty v obdobiach vysokej volatility a využívať príležitosti, ktoré sa objavia. Inteligentné portfóliá využívajú túto analýzu volatility na prijímanie informovaných rozhodnutí o alokácii aktív s cieľom vyvážiť portfólio spôsobom, ktorý je v súlade s toleranciou investora voči riziku a jeho investičnými cieľmi.

Mechanizmus stratégie s úpravou rizika

Stratégia Kriptomat Risk Adjusted je postavená na základoch princípov určených na optimalizáciu investícií do kryptomien prostredníctvom starostlivého riadenia rizika. Táto stratégia je založená na niekoľkých kľúčových princípoch:

• Vyrovnanie rizika medzi zložkami: V jadre tejto stratégie je cieľ vyrovnávať riziko vo všetkých zložkách portfólia. To znamená, že každá kryptomena v portfóliu prispieva rovnakou mierou k celkovému rizikovému profilu, čím sa zabezpečí, že žiadne z aktív nebude mať neprimeraný vplyv na volatilitu portfólia.
• Preváženie mincí s nízkou volatilitou: Stratégia uprednostňuje stabilitu prevážením mincí, ktoré vykazujú nižšiu volatilitu. Tento prístup vychádza z poznatku, že aktíva s nízkou volatilitou môžu poskytovať konzistentnejšie výnosy a zároveň minimalizovať potenciál veľkých, neočakávaných strát.
• Podváženie mincí s vysokou volatilitou: Stratégia naopak zahŕňa podváženie mincí s vyššou volatilitou. Tieto aktíva síce môžu ponúkať výrazné zisky, ale sú spojené aj so zvýšeným rizikom. Obmedzením expozície voči týmto aktívam sa stratégia Risk Adjusted snaží zmierniť potenciálne riziká poklesu spojené s výkyvmi na trhu.
• Kritériá pre zaradenie kryptomien: Začlenenie kryptomeny do indexu sa zakladá na niekoľkých kritériách. Patrí medzi ne trhová hodnota, likvidita, bezpečnosť a história spoľahlivých údajov, ktoré zabezpečujú, že aktíva sú stabilné a dobre etablované na trhu. Cieľom tohto starostlivého výberového procesu je vytvoriť diverzifikované portfólio, ktoré dokáže odolať výkyvom trhu a je v súlade s cieľom rizikovej parity stratégie.
• Transparentný prístup založený na pravidlách: Stratégia funguje na základe súboru definovaných pravidiel, ktorými sa riadi výber a váha kryptomien v portfóliu. Tento metodický prístup zabezpečuje, že rozhodnutia sú založené na údajoch a nezaujaté, zamerané na dosiahnutie vyváženého rizikového profilu. Transparentnosť stratégie umožňuje investorom pochopiť dôvody úprav portfólia a faktory ovplyvňujúce výber aktív.
• Mesačný proces rebalansovania: Kľúčovým aspektom stratégie s upraveným rizikom je jej mesačné vyvažovanie, ktoré je rozhodujúce pre udržanie plánovaného rizikového profilu portfólia. Tento proces zahŕňa úpravu váh kryptomien na základe ich nedávnej volatility. Kryptomeny, ktoré vykazovali nižšiu volatilitu, môžu zaznamenať zvýšenie svojej váhy v portfóliu, zatiaľ čo váha kryptomien s vyššou volatilitou sa môže znížiť.

Celkovo stratégia Kriptomat Risk Adjusted ponúka premyslený prístup pre investorov, ktorí pri investovaní do kryptomien uprednostňujú riadenie rizika. Kombinuje podrobnú analýzu volatility trhu so strategickým modelom alokácie aktív, ktorého cieľom je dosahovať konzistentnú výkonnosť v rôznych trhových podmienkach.

Výhody a obmedzenia

Stratégia Risk Adjusted od Kriptomatu ponúka niekoľko kľúčových výhod spolu s určitými obmedzeniami, ktoré by mali investori zvážiť:

Výhody:

• Vynikajúci Sharpov pomer na býčích trhoch: Stratégia má tendenciu dosahovať vyšší Sharpeho pomer (ukazovateľ používaný na hodnotenie výkonnosti investície v porovnaní s jej rizikom), čo naznačuje lepšie výnosy upravené o riziko počas býčích trhov.
• Odolnosť na medvedích trhoch: Preukazuje odolnosť počas medvedích trhov, účinne riadi poklesy a chráni portfólio pred nadmernými stratami.
• Prístup založený na parite rizika: Stratégia si vyrovnávaním rizika medzi všetkými zložkami udržiava vyváženú expozíciu, čím sa znižuje vplyv volatility trhu.
• Automatizovaná a systematická metóda: Stratégia využíva systematickú a transparentnú metódu založenú na pravidlách, ktorá zabezpečuje disciplinovaný a objektívny investičný proces.
• Jednoduchosť a prístupnosť: Stratégia sa vyznačuje jednoduchosťou a priamosťou, čo je ideálne pre investorov, ktorí uprednostňujú jednoduchý a priamy prístup. Zjednodušuje investičný proces tým, že prekonáva neprehľadnosť početných možností výberu kryptomien a ponúka prístupnejší a efektívnejší zážitok.

Obmedzenia:

• Náchylnosť na šoky špecifické pre mince: Napriek vyváženému rizikovému prístupu môže byť portfólio stále zraniteľné voči náhlym trhovým udalostiam alebo šokom špecifickým pre jednotlivé mince.
• Potenciálne nedostatočná výkonnosť na rýchlo rastúcich trhoch: Na rýchlo rastúcich trhoch môže zameranie stratégie na aktíva s nízkou volatilitou viesť k slabšej výkonnosti v porovnaní s agresívnejšími portfóliami.

Ak to zhrnieme, stratégia Kriptomat Risk Adjusted ponúka metodický prístup k riadeniu investícií do kryptomien, ktorý vyvažuje potenciál zisku so zmiernením rizík. Je vhodná pre investorov, ktorí uprednostňujú stabilné, riziku prispôsobené výnosy, ale vyžaduje si aj uvedomenie si jej obmedzení v konkrétnych trhových scenároch.

Aktuálne rozdelenie portfólia (november 2023)

Tento index pozostáva z 10 najväčších kryptoaktív podľa trhovej kapitalizácie – okrem stablecoinov – jedinečne rozdelených na základe dennej volatility cien. Menej volatilné aktíva dostávajú každý mesiac väčší podiel v portfóliu, zatiaľ čo volatilnejšie aktíva sú alokované menej. Táto stratégia posilňuje vplyv stabilnejších aktív a minimalizuje vplyv vyššej volatility, čím sa zabezpečuje vyváženejšia výkonnosť portfólia.

Od novembra 2023 je tu aktuálna alokácia portfólia Capture Movers spoločnosti Kriptomat:

Kryptomena	Pridelenie (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Polygón (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Výkonnosť stratégie

Spolu so stratégiou Capture Movers je stratégia Risk Adjusted jedným z najvýkonnejších inteligentných portfólií Kriptomat.

Stratégia Risk Adjusted, ktorú ponúka Kriptomat, vykazuje profil výkonnosti, ktorý síce voľne koreluje s Bitcoinom, ale výrazne ho prekonáva. Podľa najnovších údajov do novembra 2023 ide o pôsobivé ukazovatele výkonnosti:

• 6 mesiacov: +29.38%
• 1 rok: +68.69%
• 3 roky: +2027.23%
• 5 rokov: +4072.54%

Tieto výsledky poukazujú na účinnosť stratégie pri využívaní riadenia rizík na dosiahnutie vynikajúcich výnosov, najmä v dlhodobom horizonte. Jej zameranie na úpravu váh portfólia na základe dennej volatility cien jej umožnilo využiť trhové trendy efektívnejšie ako v prípade Bitcoinu, čo viedlo k podstatne vyšším výnosom. Je však dôležité mať na pamäti, že minulá výkonnosť nie je definitívnym ukazovateľom budúcich výsledkov, najmä na volatilnom a rýchlo sa vyvíjajúcom trhu kryptomien.

Pre koho je táto stratégia určená?

Stratégia Risk Adjusted od Kriptomatu je špeciálne navrhnutá pre určitý typ investorov, ktorí vo svojom investičnom prístupe kladú veľký dôraz na riadenie rizika.

• Investori, ktorí sa neboja riskovať: Ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú opatrný investičný štýl, zameraný na stabilitu a kontrolu rizika pred agresívnym rastom.
• Dlhodobí investori: Vhodné pre jednotlivcov, ktorí hľadajú udržateľný rast s vyváženým prístupom a sú ochotní vzdať sa rýchlych ziskov v prospech stabilných, riziku prispôsobených výnosov v priebehu času.
• Analytickí investori: Investori, ktorí oceňujú metodický prístup k investovaniu založený na údajoch, oceňujú, že stratégia sa spolieha na kvantitatívnu analýzu a pravidelné vyvažovanie.
• Záujemcovia o diverzifikované portfólio: Investori, ktorí sa snažia diverzifikovať svoje investície do rôznych aktív pri zachovaní konzistentnej úrovne rizika v celom portfóliu.

Stratégia Risk Adjusted je v podstate prispôsobená pre investorov, ktorí oceňujú vyvážený, opatrný prístup k investovaniu do kryptomien s dôrazom na riadenie rizika a stabilitu svojho portfólia.

Ak chcete začať investovať do stratégie Capture Movers, preskúmajte náš podrobný návod „Kriptomatov sprievodca inteligentnými portfóliami v bajtovej veľkosti„: Navigácia v budúcnosti investícií do kryptomien„.

Poskytne vám postupný prehľad celého procesu a pomôže vám bezproblémovo začať.

Záver

Stratégia Risk Adjusted, kľúčová ponuka v balíku inteligentných portfólií Kriptomat, je príkladom sofistikovaného prístupu k investovaniu do kryptomien, kde je riadenie rizika rovnako dôležité ako snaha o dosiahnutie výnosov.

Stratégia sa zameriava na vyvažovanie váh portfólia na základe dennej volatility cien, čím sa šikovne vyrovnáva s nepredvídateľnosťou trhu s kryptomenami. Jej výkonnosť, ktorá najmä prekonáva Bitcoin pri zachovaní voľne korelovaného vzťahu, dokazuje účinnosť stratégie, ktorá popri raste uprednostňuje stabilitu.

Podčiarkuje to odhodlanie Kriptomatu poskytovať širokú škálu inteligentných portfólií, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali rôzne potreby a ciele rôznych investorov. Zaregistrujte si účet Kriptomat a revolučným spôsobom zmeňte svoj prístup ku kryptoinvestovaniu s našimi inteligentnými portfóliami – vydajte sa na cestu inteligentnejšieho investovania ešte dnes.

Ďalšie čítanie

Pozývame vás, aby ste sa dozvedeli viac o inteligentných portfóliách Kriptomat a objavili ďalšie stratégie v nasledujúcich článkoch:

• Investujte inteligentnejšie: Ako optimalizovať svoje kryptoaktíva pomocou inteligentných portfólií Kriptomat
• Odomknite potenciál DeFi prostredníctvom inteligentných portfólií Kriptomat
• Využite silu inteligentných zmlúv s inteligentnými portfóliami Kriptomat
• Maximalizujte efektivitu investícií s inteligentnou stratégiou Kriptomat Equal Weight
• Zisk z hybnosti s inteligentnými portfóliami: Stratégia Capture Movers spoločnosti Kriptomat
• Veľká desiatka: Inteligentná portfóliová stratégia Kriptomatu pre kryptomeny s najvyššou trhovou kapitalizáciou