Změřené pohyby: Průvodce strategií Kriptomat pro inteligentní portfolia s úpravou rizika

Vydejte se na cestu strategického investování do kryptoměn se strategií Kriptomat s přizpůsobeným rizikem, která je klíčovým aspektem našich inteligentních portfolií navržených tak, abyste se mohli pohybovat v často neklidných vodách trhu s kryptoměnami.

Při této strategii je nejdůležitější pochopit a řídit denní kolísání cen a zajistit, aby vaše investice nebyly jen o růstu, ale také o stabilitě a kontrole rizika. Jako jedna ze šesti jedinečných strategií Inteligentního portfolia, které Kriptomat nabízí, vyniká strategie s úpravou rizika svým pečlivým přístupem k vyvažování rizika napříč různými aktivy. Je šitá na míru těm, kteří se snaží optimalizovat své výnosy a zároveň minimalizovat vystavení náhlým výkyvům na trhu.

V tomto průvodci se dozvíte, jak strategie s upraveným rizikem inteligentně převáží mince s nízkou volatilitou a podváží mince s vyšší volatilitou, čímž dosáhnete harmonické rovnováhy ve svém kryptografickém portfoliu. Tato strategie, která je ideální pro zkušené investory i nováčky, ztělesňuje chytřejší a vypočítavější přístup k investování do kryptoměn, kde je řízení rizik stejně důležité jako snaha o dosažení zisku.

Porozumění inteligentním portfoliím a denní volatilitě cen

Inteligentní portfolia představují sofistikovaný přístup k modernímu investování, který je obzvláště důležitý v nestabilní oblasti kryptoměn. Tato portfolia využívají pokročilé algoritmy a analýzu dat k dynamickému řízení aktiv a přizpůsobují se změnám na trhu v reálném čase.

Klíčovou vlastností inteligentních portfolií je integrace denní volatility cen. Analýzou každodenních výkyvů cen aktiv mohou tato portfolia upravovat své podíly tak, aby optimalizovala řízení rizik, a zajistit tak stabilnější a strategičtější investiční přístup.

Denní volatilita ceny je měřítkem toho, jak moc cena aktiva kolísá během jednoho dne, a je zásadním faktorem při investicích do kryptoměn. Tato volatilita odráží rychlé změny nálad na trhu a vnější vlivy, které ovlivňují trh s kryptoměnami.

Pochopení a řízení této volatility je pro řízení rizik zásadní. Umožňuje investorům efektivněji procházet vzestupy a pády trhu, minimalizovat potenciální ztráty v obdobích vysoké volatility a využívat příležitosti, které se objeví. Inteligentní portfolia využívají tuto analýzu volatility k informovanému rozhodování o alokaci aktiv a usilují o vyvážení portfolia způsobem, který je v souladu s tolerancí investora k riziku a jeho investičními cíli.

Mechanismus strategie s úpravou rizika

Strategie Kriptomat Risk Adjusted je postavena na základech principů, jejichž cílem je optimalizovat investice do kryptoměn pečlivým řízením rizika. Tato strategie je založena na několika klíčových principech:

• Vyrovnání rizika mezi složkami: Jádrem této strategie je vyrovnání rizika napříč všemi složkami portfolia. To znamená, že každá kryptoměna v portfoliu přispívá k celkovému rizikovému profilu stejnou měrou, čímž se zajistí, že žádné jednotlivé aktivum nebude mít nepřiměřený vliv na volatilitu portfolia.
• Převážení mincí s nízkou volatilitou: Strategie upřednostňuje stabilitu převážením mincí, které vykazují nižší volatilitu. Tento přístup vychází z poznatku, že aktiva s nízkou volatilitou mohou poskytovat konzistentnější výnosy a zároveň minimalizovat možnost velkých neočekávaných ztrát.
• Podvážení mincí s vysokou volatilitou: Strategie naopak zahrnuje podvážení mincí s vyšší volatilitou. Tato aktiva sice mohou nabízet značné zisky, ale zároveň s sebou nesou zvýšené riziko. Omezením expozice vůči těmto aktivům se strategie Risk Adjusted snaží zmírnit potenciální rizika poklesu spojená s výkyvy na trhu.
• Kritéria pro zařazení kryptoměn: Zařazení kryptoměny do indexu se řídí několika kritérii. Patří mezi ně tržní hodnota, likvidita, bezpečnost a historie spolehlivých údajů, které zajišťují, že aktiva jsou stabilní a dobře zavedená na trhu. Cílem tohoto pečlivého výběrového procesu je vytvořit diverzifikované portfolio, které dokáže odolat výkyvům trhu a je v souladu s cílem rizikové parity strategie.
• Transparentní přístup založený na pravidlech: Strategie funguje podle souboru definovaných pravidel, která upravují výběr a váhu kryptoměn v portfoliu. Tento metodický přístup zajišťuje, že rozhodnutí jsou založena na datech a jsou nestranná a zaměřená na dosažení vyváženého rizikového profilu. Transparentnost strategie umožňuje investorům pochopit důvody úprav portfolia a faktory ovlivňující výběr aktiv.
• Měsíční rebalancování: Klíčovým aspektem strategie s úpravou rizika je měsíční rebalancování, které je zásadní pro udržení zamýšleného rizikového profilu portfolia. Tento proces zahrnuje úpravu vah kryptoměn na základě jejich nedávné volatility. U kryptoměn, které vykazují nižší volatilitu, se může jejich váha v portfoliu zvýšit, zatímco u kryptoměn s vyšší volatilitou se může váha snížit.

Celkově lze říci, že strategie Kriptomat Risk Adjusted nabízí promyšlený přístup pro investory, kteří při svých investicích do kryptoměn upřednostňují řízení rizik. Kombinuje podrobnou analýzu volatility trhu se strategickým modelem alokace aktiv, jehož cílem je dosahovat konzistentní výkonnosti v různých tržních podmínkách.

Výhody a omezení

Strategie Risk Adjusted od Kriptomatu nabízí několik klíčových výhod spolu s určitými omezeními, které by investoři měli zvážit:

Výhody:

• Vynikající Sharpův poměr na býčích trzích: Strategie má tendenci dosahovat vyššího Sharpeova poměru (ukazatel používaný k hodnocení výkonnosti investice ve vztahu k jejímu riziku), což znamená lepší výnosy očištěné o riziko během býčích trhů.
• Odolnost na medvědích trzích: Prokazuje odolnost během medvědích trhů, účinně řídí poklesy a chrání portfolio před nadměrnými ztrátami.
• Přístup založený na paritě rizika: Díky vyrovnání rizika mezi všemi složkami strategie udržuje vyváženou expozici, čímž snižuje dopad volatility trhu.
• Automatizovaná a systematická metoda: Strategie využívá systematickou a transparentní metodu založenou na pravidlech, která zajišťuje disciplinovaný a nestranný investiční proces.
• Jednoduchost a dostupnost: Strategie se vyznačuje jednoduchostí a přímočarostí, což je ideální pro investory, kteří upřednostňují jednoduchý a přímý přístup. Zjednodušuje investiční proces tím, že se vymaňuje z nepřehledné nabídky mnoha kryptoměn a nabízí přístupnější a efektivnější zážitek.

Omezení:

• Náchylnost k otřesům specifickým pro mince: Přes vyvážený přístup k riziku může být portfolio stále zranitelné vůči náhlým tržním událostem nebo šokům specifickým pro mince.
• Potenciální nedostatečná výkonnost na rychle rostoucích trzích: Na rychle rostoucích trzích může zaměření strategie na aktiva s nízkou volatilitou vést k nižší výkonnosti ve srovnání s agresivnějšími portfolii.

Souhrnně řečeno, strategie Kriptomat Risk Adjusted nabízí metodický přístup ke správě kryptoinvestic, který vyvažuje potenciál zisků se zmírněním rizik. Je vhodná pro investory, kteří upřednostňují stabilní, riziku přizpůsobené výnosy, ale vyžaduje také uvědomění si svých omezení v konkrétních tržních scénářích.

Aktuální alokace portfolia (listopad 2023)

Tento index se skládá z 10 největších kryptoaktiv podle tržní kapitalizace – s výjimkou stablecoinů – jednoznačně rozdělených na základě denní volatility cen. Méně volatilní aktiva dostávají každý měsíc větší podíl v portfoliu, zatímco volatilnější aktiva jsou alokována méně. Tato strategie posiluje vliv stabilnějších aktiv a minimalizuje dopad vyšší volatility, čímž zajišťuje vyváženější výkonnost portfolia.

K listopadu 2023 je zde aktuální alokace portfolia Capture Movers společnosti Kriptomat:

Kryptoměna	Přidělení (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Polygon (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Výkonnost strategie

Spolu se strategií Capture Movers je strategie Risk Adjusted jedním z nejvýkonnějších inteligentních portfolií Kriptomat.

Strategie Risk Adjusted nabízená společností Kriptomat vykazuje výkonnostní profil, který je sice volně korelován s bitcoinem, ale výrazně jej překonává. Podle nejnovějších údajů do listopadu 2023 jde o působivé ukazatele výkonnosti:

• 6 měsíců: +29.38%
• 1 rok: +68.69%
• 3 roky: +2027.23%
• 5 let: +4072.54%

Tyto výsledky poukazují na účinnost strategie, která využívá řízení rizik k dosažení vynikajících výnosů, zejména v dlouhodobém horizontu. Její zaměření na úpravu vah portfolia na základě denní volatility cen jí umožnilo využít tržních trendů efektivněji než u Bitcoinu, což vedlo k podstatně vyšším výnosům. Je však důležité mít na paměti, že minulá výkonnost není jednoznačným ukazatelem budoucích výsledků, zejména na volatilním a rychle se vyvíjejícím trhu kryptoměn.

Pro koho je tato strategie určena?

Strategie Risk Adjusted od společnosti Kriptomat je speciálně navržena pro určitý typ investorů, kteří ve svém investičním přístupu kladou velký důraz na řízení rizika.

• Investoři, kteří se vyhýbají riziku: Ideální pro ty, kteří dávají přednost opatrnému investičnímu stylu, zaměřenému na stabilitu a kontrolu rizika před agresivním růstem.
• Dlouhodobí investoři: Vhodné pro jednotlivce, kteří hledají udržitelný růst s vyváženým přístupem a jsou ochotni vzdát se rychlých zisků ve prospěch stabilních výnosů s ohledem na riziko v průběhu času.
• Analytičtí investoři: Investoři, kteří oceňují metodický přístup k investování založený na datech, oceňují, že se strategie spoléhá na kvantitativní analýzu a pravidelné vyvažování.
• Zájemci o diverzifikované portfolio: Investoři, kteří chtějí diverzifikovat své investice napříč různými aktivy při zachování konzistentní úrovně rizika v celém portfoliu.

Strategie Risk Adjusted je v podstatě šitá na míru investorům, kteří oceňují vyvážený a opatrný přístup k investování do kryptoměn s důrazem na řízení rizik a stabilitu svého portfolia.

Chcete-li začít investovat do strategie Capture Movers, prozkoumejte náš podrobný tutoriál „Kriptomatův průvodce inteligentními portfolii v bajtové velikosti„: Navigace v budoucnosti kryptoinvestic“.

Poskytne vám postupný návod celého procesu a pomůže vám plynule začít.

Pointa

Strategie Risk Adjusted, klíčová nabídka v sadě inteligentních portfolií Kriptomat, je příkladem sofistikovaného přístupu k investování do kryptoměn, kde je řízení rizik stejně důležité jako snaha o dosažení výnosů.

Strategie se zaměřuje na vyvažování vah portfolia na základě denní volatility cen, čímž se zdatně vyrovnává s nepředvídatelností trhu s kryptoměnami. Její výkonnost, která zejména překonává Bitcoin při zachování volně korelovaného vztahu, ukazuje efektivitu strategie, která vedle růstu upřednostňuje stabilitu.

To podtrhuje odhodlání Kriptomatu poskytovat řadu inteligentních portfolií, která jsou navržena tak, aby splňovala různé potřeby a cíle různých investorů. Zaregistrujte si účet Kriptomat a změňte svůj přístup ke kryptoinvestování pomocí našich inteligentních portfolií – vydejte se na cestu chytřejšího investování ještě dnes.

Další čtení

Zveme vás, abyste se dozvěděli více o inteligentních portfoliích Kriptomat a objevili další strategie v následujících článcích:

• Chytřejší investování: Jak optimalizovat kryptoaktivy pomocí inteligentních portfolií Kriptomat
• Odemkněte potenciál DeFi prostřednictvím inteligentních portfolií Kriptomat
• Využití síly inteligentních smluv s inteligentními portfolii Kriptomat
• Maximalizujte efektivitu investic s inteligentní strategií Kriptomat Equal Weight
• Zisk z hybnosti s inteligentními portfolii: Uvnitř strategie Capture Movers společnosti Kriptomat
• Velká desítka: Inteligentní strategie portfolia Kriptomatu pro kryptoměny s nejvyšší tržní kapitalizací