Measured Moves : Guide de la stratégie ajustée au risque de Kriptomat pour les portefeuilles intelligents

Embarquez pour un voyage d’investissement stratégique dans les crypto-monnaies avec la stratégie ajustée au risque de Kriptomat, une facette clé de nos portefeuilles intelligents conçus pour naviguer dans les eaux souvent turbulentes du marché des crypto-monnaies.

Dans cette stratégie, la compréhension et la gestion de la volatilité quotidienne des prix sont primordiales, ce qui garantit que vos investissements ne sont pas uniquement axés sur la croissance, mais aussi sur la stabilité et le contrôle des risques. L’une des six stratégies uniques de portefeuille intelligent proposées par Kriptomat, la stratégie à risques pondérés se distingue par son approche méticuleuse de l’équilibre des risques entre les différents actifs. Elle est conçue pour ceux qui cherchent à optimiser leurs rendements tout en minimisant l’exposition aux fluctuations soudaines du marché.

Ce guide explique comment la stratégie ajustée au risque surpondère intelligemment les pièces à faible volatilité et sous-pondère celles dont la volatilité est plus élevée, afin d’atteindre un équilibre harmonieux dans votre portefeuille de crypto-monnaies. Idéale pour les investisseurs chevronnés comme pour les nouveaux venus, cette stratégie incarne une approche plus intelligente et plus calculée de l’investissement dans les cryptomonnaies, où la gestion du risque est aussi cruciale que la recherche du profit.

Comprendre les portefeuilles intelligents et la volatilité quotidienne des prix

Les portefeuilles intelligents représentent une approche sophistiquée de l’investissement moderne, particulièrement cruciale dans le domaine volatil des crypto-monnaies. Ces portefeuilles utilisent des algorithmes avancés et des analyses de données pour gérer dynamiquement les actifs, en s’adaptant aux évolutions du marché en temps réel.

L’une des principales caractéristiques des portefeuilles intelligents est l’intégration de la volatilité quotidienne des prix. En analysant les fluctuations quotidiennes des prix des actifs, ces portefeuilles peuvent ajuster leurs avoirs afin d’optimiser la gestion des risques, garantissant ainsi une approche d’investissement plus stable et plus stratégique.

La volatilité quotidienne des prix est la mesure de la fluctuation du prix d’un actif au cours d’une journée et constitue un facteur essentiel pour les investissements en crypto-monnaies. Cette volatilité reflète les changements rapides du sentiment du marché et les influences externes qui affectent le marché des crypto-monnaies.

Comprendre et gérer cette volatilité est essentiel pour la gestion des risques. Elle permet aux investisseurs de naviguer plus efficacement à travers les hauts et les bas du marché, en minimisant les pertes potentielles pendant les périodes de forte volatilité et en profitant des opportunités qui se présentent. Les Portefeuilles Intelligents utilisent cette analyse de la volatilité pour prendre des décisions éclairées en matière d’allocation d’actifs, afin d’équilibrer le portefeuille en fonction de la tolérance au risque et des objectifs d’investissement de l’investisseur.

Mécanisme de la stratégie ajustée au risque

La stratégie Risk Adjusted de Kriptomat repose sur un ensemble de principes visant à optimiser les investissements en crypto-monnaies en gérant soigneusement les risques. Cette stratégie repose sur quelques principes clés :

• Équilibre des risques entre les composantes : Au cœur de cette stratégie se trouve l’objectif d’égaliser le risque entre tous les composants du portefeuille. Cela signifie que chaque crypto-monnaie du portefeuille contribue de manière égale au profil de risque global, en veillant à ce qu’aucun actif n’ait un impact disproportionné sur la volatilité du portefeuille.
• Surpondération des pièces à faible volatilité : La stratégie privilégie la stabilité en surpondérant les pièces à faible volatilité. Cette approche repose sur l’idée que les actifs à faible volatilité peuvent fournir des rendements plus réguliers tout en minimisant le potentiel de pertes importantes et inattendues.
• Sous-pondérer les pièces à forte volatilité : À l’inverse, la stratégie consiste à sous-pondérer les pièces à forte volatilité. Si ces actifs peuvent offrir des gains significatifs, ils s’accompagnent également d’un risque accru. En limitant l’exposition à ces actifs, la stratégie Risk Adjusted vise à atténuer les risques potentiels de baisse associés aux fluctuations du marché.
• Critères d’inclusion des crypto-monnaies : L’inclusion d’une crypto-monnaie dans l’indice est basée sur plusieurs critères. Ceux-ci comprennent la valeur de marché, la liquidité, la sécurité et un historique de données fiables, garantissant que les actifs sont stables et bien établis sur le marché. Ce processus de sélection minutieux vise à créer un portefeuille diversifié capable de résister aux fluctuations du marché et de s’aligner sur l’objectif de parité des risques de la stratégie.
• Approche transparente fondée sur des règles : La stratégie fonctionne selon un ensemble de règles définies qui régissent la sélection et la pondération des crypto-monnaies dans le portefeuille. Cette approche méthodique garantit que les décisions sont fondées sur des données et impartiales, et qu’elles visent à obtenir un profil de risque équilibré. La transparence de la stratégie permet aux investisseurs de comprendre le raisonnement qui sous-tend les ajustements du portefeuille et les facteurs qui influencent la sélection des actifs.
• Processus de rééquilibrage mensuel : Un aspect clé de la stratégie Risk Adjusted est son rééquilibrage mensuel, qui est crucial pour maintenir le profil de risque prévu du portefeuille. Ce processus consiste à ajuster la pondération des crypto-monnaies en fonction de leur volatilité récente. Les cryptomonnaies qui ont affiché une volatilité plus faible peuvent voir leur poids dans le portefeuille augmenter, tandis que celles qui présentent une volatilité plus élevée peuvent voir leur poids réduit.

Dans l’ensemble, la stratégie Risk Adjusted de Kriptomat offre une approche bien pensée aux investisseurs qui privilégient la gestion des risques dans leurs investissements en crypto-monnaies. Elle associe une analyse détaillée de la volatilité du marché à un modèle d’allocation d’actifs stratégique, dans le but d’offrir des performances constantes dans des conditions de marché variables.

Avantages et limites

La stratégie Risk Adjusted de Kriptomat offre plusieurs avantages clés, mais aussi certaines limites, qu’il est essentiel de prendre en compte pour les investisseurs :

Avantages :

• Ratio de Sharpe supérieur dans les marchés haussiers : La stratégie tend à atteindre un ratio de Sharpe plus élevé (une mesure utilisée pour évaluer la performance d’un investissement par rapport à son risque), ce qui indique de meilleurs rendements ajustés au risque pendant les phases de marché haussier.
• Résilience sur les marchés baissiers : Il fait preuve de résilience pendant les marchés baissiers, en gérant efficacement les baisses et en protégeant le portefeuille contre les pertes excessives.
• Approche de parité des risques : En égalisant le risque entre tous les composants, la stratégie maintient une exposition équilibrée, réduisant l’impact de la volatilité du marché.
• Méthode automatisée et systématique : La stratégie utilise une méthode systématique et transparente basée sur des règles, garantissant un processus d’investissement discipliné et impartial.
• Simplicité et accessibilité : La stratégie se distingue par sa facilité et sa franchise, idéales pour les investisseurs qui préfèrent une approche simple et directe. Elle rationalise le processus d’investissement en réduisant le nombre de choix de crypto-monnaies, offrant ainsi une expérience plus accessible et plus efficace.

Limites :

• Sensibilité aux chocs spécifiques aux pièces : Malgré une approche équilibrée du risque, le portefeuille peut toujours être vulnérable à des événements ou des chocs soudains et spécifiques au marché des pièces.
• Sous-performance potentielle en cas de hausse rapide des marchés : En cas de hausse rapide des marchés, l’accent mis par la stratégie sur les actifs à faible volatilité pourrait entraîner une sous-performance par rapport à des portefeuilles plus agressifs.

En résumé, la stratégie ajustée au risque de Kriptomat propose une approche méthodique de la gestion des investissements dans les cryptomonnaies, en équilibrant le potentiel de gains et l’atténuation des risques. Elle convient parfaitement aux investisseurs qui privilégient des rendements réguliers et ajustés au risque, mais il faut également être conscient de ses limites dans des scénarios de marché spécifiques.

Répartition actuelle du portefeuille (novembre 2023)

Cet indice est composé des 10 plus grands crypto-actifs en termes de capitalisation boursière – à l’exclusion des stablecoins – répartis de manière unique en fonction de la volatilité quotidienne des prix. Les actifs moins volatils reçoivent une part plus importante du portefeuille chaque mois, tandis que les actifs plus volatils reçoivent une part moins importante. Cette stratégie amplifie l’influence des actifs plus stables et minimise l’impact d’une volatilité plus élevée, garantissant ainsi une performance plus équilibrée du portefeuille.

En novembre 2023, voici la répartition actuelle du portefeuille Capture Movers de Kriptomat :

Crypto-monnaie	Allocation (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Polygone (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Performance de la stratégie

Avec la stratégie Capture Movers, la stratégie Risk Adjusted est l’un des portefeuilles intelligents les plus performants de Kriptomat.

La stratégie ajustée au risque proposée par Kriptomat présente un profil de performance qui, bien que faiblement corrélé au bitcoin, le surpasse de manière significative. Selon les dernières données disponibles jusqu’en novembre 2023, les mesures de performance impressionnantes sont les suivantes :

• 6 mois : +29.38%
• 1 an : +68.69%
• 3 ans : +2027.23%
• 5 ans : +4072.54%

Ces résultats mettent en évidence l’efficacité de la stratégie à tirer parti de la gestion des risques pour obtenir des rendements supérieurs, en particulier sur le long terme. L’accent mis sur l’ajustement des pondérations du portefeuille en fonction de la volatilité quotidienne des prix lui a permis de tirer parti des tendances du marché plus efficacement que le bitcoin, ce qui s’est traduit par des rendements nettement plus élevés. Toutefois, il est important de se rappeler que les performances passées ne sont pas un indicateur définitif des résultats futurs, en particulier sur le marché des crypto-monnaies, qui est volatil et évolue rapidement.

À qui s’adresse cette stratégie ?

La stratégie Risk Adjusted de Kriptomat est spécialement conçue pour un certain type d’investisseur, qui accorde une grande importance à la gestion des risques dans son approche d’investissement.

• Investisseurs ayant une aversion pour le risque : Idéal pour ceux qui préfèrent un style d’investissement prudent, mettant l’accent sur la stabilité et le contrôle des risques plutôt que sur une croissance agressive.
• Investisseurs à long terme : Convient aux personnes qui recherchent une croissance durable dans le cadre d’une approche équilibrée, et qui sont prêtes à renoncer à des gains rapides pour obtenir des rendements réguliers, ajustés au risque, au fil du temps.
• Investisseurs analytiques : S’adresse à ceux qui apprécient une approche méthodique de l’investissement, fondée sur des données, et qui apprécient le recours à l’analyse quantitative et au rééquilibrage régulier de la stratégie.
• Investisseurs à la recherche d’un portefeuille diversifié : Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs investissements à travers une gamme d’actifs tout en maintenant un niveau de risque cohérent à travers le portefeuille.

Par essence, la stratégie Risk Adjusted est conçue pour les investisseurs qui privilégient une approche équilibrée et prudente de l’investissement dans les crypto-monnaies, en mettant l’accent sur la gestion des risques et la stabilité de leur portefeuille.

Pour commencer à investir dans la stratégie Capture Movers, consultez notre didacticiel détaillé intitulé « Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios : Naviguer dans l’avenir des investissements en cryptomonnaies« .

Il vous fournira une description étape par étape de l’ensemble du processus, ce qui vous aidera à démarrer en douceur.

Le bilan

La stratégie Risk Adjusted, qui constitue un élément essentiel de la gamme de portefeuilles intelligents de Kriptomat, illustre une approche sophistiquée de l’investissement dans les crypto-monnaies, dans laquelle la gestion des risques est tout aussi cruciale que la recherche de rendements.

En se concentrant sur l’équilibre des pondérations du portefeuille sur la base de la volatilité quotidienne des prix, la stratégie navigue habilement dans l’imprévisibilité inhérente au marché des crypto-monnaies. Sa performance, notamment supérieure à celle du bitcoin tout en maintenant une corrélation faible, démontre l’efficacité d’une stratégie qui donne la priorité à la stabilité et à la croissance.

Cela souligne l’engagement de Kriptomat à fournir une gamme de choix de portefeuilles intelligents, conçus pour répondre aux différents besoins et objectifs de divers investisseurs. Ouvrez un compte Kriptomat et révolutionnez votre approche de l’investissement dans les cryptomonnaies grâce à nos portefeuilles intelligents – engagez-vous dès aujourd’hui sur la voie d’un investissement plus intelligent.

Pour en savoir plus

Nous vous invitons à en savoir plus sur les Portefeuilles Intelligents de Kriptomat et à découvrir d’autres stratégies dans les articles suivants :

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