Measured Moves: Przewodnik po strategii Kriptomat dostosowanej do ryzyka dla inteligentnych portfeli

Wyrusz w podróż po strategicznych inwestycjach kryptowalutowych z Kriptomat’s Risk-Adjusted Strategy, kluczowym aspektem naszych inteligentnych portfeli zaprojektowanych do poruszania się po często burzliwych wodach rynku kryptowalut.

W tej strategii zrozumienie i zarządzanie codzienną zmiennością cen jest najważniejsze, zapewniając, że inwestycje nie dotyczą tylko wzrostu, ale także stabilności i kontroli ryzyka. Jako jedna z sześciu unikalnych strategii Inteligentnego Portfela oferowanych przez Kriptomat, Strategia Dostosowana do Ryzyka wyróżnia się skrupulatnym podejściem do równoważenia ryzyka w różnych aktywach. Jest ona dostosowana do tych, którzy chcą zoptymalizować swoje zyski, jednocześnie minimalizując narażenie na nagłe wahania rynkowe.

W tym przewodniku omówimy, w jaki sposób strategia skorygowana o ryzyko inteligentnie przeważa monety o niskiej zmienności i niedoważa te o wyższej zmienności, osiągając harmonijną równowagę w portfelu kryptowalut. Strategia ta, idealna zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i nowicjuszy, uosabia mądrzejsze, bardziej skalkulowane podejście do inwestowania w kryptowaluty, w którym zarządzanie ryzykiem jest równie ważne jak dążenie do zysku.

Zrozumienie inteligentnych portfeli i dziennej zmienności cen

Inteligentne portfele reprezentują wyrafinowane podejście do nowoczesnego inwestowania, szczególnie istotne w niestabilnym świecie kryptowalut. Portfele te wykorzystują zaawansowane algorytmy i analizy danych do dynamicznego zarządzania aktywami, dostosowując się do zmian rynkowych w czasie rzeczywistym.

Kluczową cechą inteligentnych portfeli jest integracja codziennej zmienności cen. Analizując codzienne wahania cen aktywów, portfele te mogą dostosowywać swoje zasoby w celu optymalizacji zarządzania ryzykiem, zapewniając bardziej stabilne i strategiczne podejście inwestycyjne.

Dzienna zmienność cen jest miarą tego, jak bardzo cena aktywa zmienia się w ciągu dnia i jest istotnym czynnikiem w inwestycjach kryptowalutowych. Zmienność ta odzwierciedla szybkie zmiany nastrojów rynkowych i wpływy zewnętrzne oddziałujące na rynek kryptowalut.

Zrozumienie tej zmienności i zarządzanie nią ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania ryzykiem. Pozwala to inwestorom skuteczniej poruszać się po wzlotach i upadkach rynku, minimalizując potencjalne straty w okresach wysokiej zmienności i wykorzystując pojawiające się okazje. Inteligentne portfele wykorzystują tę analizę zmienności do podejmowania świadomych decyzji dotyczących alokacji aktywów, dążąc do zrównoważenia portfela w sposób zgodny z tolerancją ryzyka i celami inwestycyjnymi inwestora.

Mechanika stojąca za strategią Risk Adjusted

Strategia Kriptomat Risk Adjusted opiera się na zasadach mających na celu optymalizację inwestycji w kryptowaluty poprzez ostrożne zarządzanie ryzykiem. Strategia ta opiera się na kilku kluczowych zasadach:

• Wyrównanie ryzyka między składnikami: U podstaw tej strategii leży cel wyrównania ryzyka we wszystkich składnikach portfela. Oznacza to, że każda kryptowaluta w portfelu przyczynia się w równym stopniu do ogólnego profilu ryzyka, zapewniając, że żaden pojedynczy składnik aktywów nie wpływa nieproporcjonalnie na zmienność portfela.
• Przeważanie monet o niskiej zmienności: Strategia priorytetowo traktuje stabilność poprzez przeważanie monet, które wykazują niższą zmienność. Podejście to opiera się na zrozumieniu, że aktywa o niskiej zmienności mogą zapewnić bardziej spójne zwroty, minimalizując jednocześnie potencjał dużych, nieoczekiwanych strat.
• Niedoważanie monet o wysokiej zmienności: I odwrotnie, strategia ta polega na niedoważaniu monet o wyższej zmienności. Chociaż aktywa te mogą oferować znaczne zyski, wiążą się one również ze zwiększonym ryzykiem. Ograniczając ekspozycję na te aktywa, strategia skorygowana o ryzyko ma na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z wahaniami rynkowymi.
• Kryteria włączenia kryptowaluty: Włączenie kryptowaluty do indeksu opiera się na kilku kryteriach. Obejmują one wartość rynkową, płynność, bezpieczeństwo i historię wiarygodnych danych, zapewniając, że aktywa są stabilne i ugruntowane na rynku. Ten staranny proces selekcji ma na celu stworzenie zdywersyfikowanego portfela, który może wytrzymać wahania rynkowe i jest zgodny z celem strategii parytetu ryzyka.
• Oparte na regułach, przejrzyste podejście: Strategia działa w oparciu o zestaw zdefiniowanych zasad, które regulują wybór i wagę kryptowalut w portfelu. To metodyczne podejście zapewnia, że decyzje są oparte na danych i bezstronne, koncentrując się na osiągnięciu zrównoważonego profilu ryzyka. Przejrzystość strategii pozwala inwestorom zrozumieć uzasadnienie korekt portfela i czynniki wpływające na wybór aktywów.
• Proces comiesięcznego równoważenia: Kluczowym aspektem strategii Risk Adjusted jest comiesięczne równoważenie, które ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zamierzonego profilu ryzyka portfela. Proces ten obejmuje dostosowanie wag kryptowalut w oparciu o ich ostatnią zmienność. Kryptowaluty, które wykazały niższą zmienność, mogą zwiększyć swoją wagę w portfelu, podczas gdy te o wyższej zmienności mogą zostać zmniejszone.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia Kriptomat skorygowana o ryzyko oferuje przemyślane podejście dla inwestorów, którzy priorytetowo traktują zarządzanie ryzykiem w swoich inwestycjach kryptowalutowych. Łączy ona szczegółową analizę zmienności rynkowej ze strategicznym modelem alokacji aktywów, mającym na celu zapewnienie stałych wyników w różnych warunkach rynkowych.

Korzyści i ograniczenia

Strategia skorygowana o ryzyko od Kriptomat oferuje kilka kluczowych korzyści wraz z pewnymi ograniczeniami, które inwestorzy muszą wziąć pod uwagę:

Korzyści:

• Wyższy współczynnik Sharpe’a podczas hossy: Strategia ma tendencję do osiągania wyższego współczynnika Sharpe’a (miara stosowana do oceny wyników inwestycji w stosunku do jej ryzyka), co wskazuje na lepsze zwroty skorygowane o ryzyko podczas faz hossy.
• Odporność na bessę: Wykazuje odporność podczas rynków niedźwiedzia, skutecznie zarządzając wypłatami i chroniąc portfel przed nadmiernymi stratami.
• Podejście oparte na parytecie ryzyka: Wyrównując ryzyko we wszystkich składnikach, strategia utrzymuje zrównoważoną ekspozycję, zmniejszając wpływ zmienności rynku.
• Zautomatyzowana i systematyczna metoda: Strategia wykorzystuje systematyczną i przejrzystą metodę opartą na regułach, zapewniając zdyscyplinowany i bezstronny proces inwestycyjny.
• Prostota i dostępność: Strategia ta wyróżnia się łatwością i prostotą, idealną dla inwestorów preferujących proste, bezpośrednie podejście. Usprawnia proces inwestycyjny, przecinając bałagan związany z licznymi opcjami kryptowalut, oferując bardziej przystępne i wydajne doświadczenie.

Ograniczenia:

• Podatność na wstrząsy specyficzne dla monet: Pomimo zrównoważonego podejścia do ryzyka, portfel nadal może być podatny na nagłe, specyficzne dla monet wydarzenia rynkowe lub wstrząsy.
• Potencjalnie słabe wyniki na szybko rosnących rynkach: Na rynkach, które szybko rosną, koncentracja strategii na aktywach o niskiej zmienności może prowadzić do słabszych wyników w porównaniu z bardziej agresywnymi portfelami.

Podsumowując, strategia Kriptomat skorygowana o ryzyko oferuje metodyczne podejście do zarządzania inwestycjami kryptowalutowymi, równoważąc potencjał zysków z ograniczaniem ryzyka. Jest ona odpowiednia dla inwestorów, dla których priorytetem są stałe, skorygowane o ryzyko zyski, ale wymaga również świadomości jej ograniczeń w określonych scenariuszach rynkowych.

Bieżąca alokacja portfela (listopad 2023 r.)

Indeks ten składa się z 10 największych aktywów kryptograficznych pod względem kapitalizacji rynkowej – z wyłączeniem stablecoinów – unikalnie alokowanych w oparciu o dzienną zmienność cen. Mniej zmienne aktywa otrzymują większy udział w portfelu każdego miesiąca, podczas gdy bardziej zmienne są alokowane w mniejszym stopniu. Strategia ta wzmacnia wpływ bardziej stabilnych aktywów i minimalizuje wpływ wyższej zmienności, zapewniając bardziej zrównoważone wyniki portfela.

Według stanu na listopad 2023 r., oto aktualna alokacja portfela Capture Movers firmy Kriptomat:

Kryptowaluta	Alokacja (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Polygon (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Wydajność strategii

Wraz ze strategią Capture Movers, strategia skorygowana o ryzyko jest jednym z najlepiej działających inteligentnych portfeli Kriptomat.

Strategia skorygowana o ryzyko oferowana przez Kriptomat wykazuje profil wydajności, który, choć luźno skorelowany z Bitcoinem, znacznie go przewyższa. Według najnowszych danych do listopada 2023 r., imponujące wskaźniki wydajności to:

• 6 miesięcy: +29.38%
• 1 rok: +68.69%
• 3 lata: +2027.23%
• 5 lat: +4072.54%

Wyniki te podkreślają skuteczność strategii w wykorzystywaniu zarządzania ryzykiem do osiągania lepszych zwrotów, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Skupienie się na dostosowaniu wag portfela w oparciu o dzienną zmienność cen umożliwiło skuteczniejsze wykorzystanie trendów rynkowych niż Bitcoin, co doprowadziło do znacznie wyższych zwrotów. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie są ostatecznym wskaźnikiem przyszłych wyników, zwłaszcza na niestabilnym i szybko ewoluującym rynku kryptowalut.

Dla kogo przeznaczona jest ta strategia?

Strategia Risk Adjusted od Kriptomat jest specjalnie zaprojektowana dla określonego typu inwestora, który przywiązuje dużą wagę do zarządzania ryzykiem w swoim podejściu inwestycyjnym.

• Inwestorzy unikający ryzyka: Idealny dla tych, którzy preferują ostrożny styl inwestowania, koncentrując się na stabilności i kontroli ryzyka nad agresywnym wzrostem.
• Inwestorzy długoterminowi: Dobrze nadaje się dla osób poszukujących zrównoważonego wzrostu z wyważonym podejściem, gotowych zrezygnować z szybkich zysków na rzecz stałych, skorygowanych o ryzyko zwrotów w czasie.
• Inwestorzy analityczni: Strategia skierowana do tych, którzy cenią sobie metodyczne podejście do inwestowania oparte na danych, doceniając jej zależność od analizy ilościowej i regularnego równoważenia.
• Poszukiwacze zdywersyfikowanego portfela: Pasuje do inwestorów dążących do dywersyfikacji inwestycji w szereg aktywów przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu ryzyka w całym portfelu.

Zasadniczo strategia Risk Adjusted jest dostosowana do inwestorów, którzy cenią zrównoważone, ostrożne podejście do inwestowania w kryptowaluty, kładąc nacisk na zarządzanie ryzykiem i stabilność swojego portfela.

Aby rozpocząć inwestowanie w strategię Capture Movers, zapoznaj się z naszym szczegółowym samouczkiem „Przewodnik Kriptomata po inteligentnych portfelach: Nawigacja po przyszłości inwestycji w kryptowaluty„.

Zapewni on przewodnik krok po kroku po całym procesie, pomagając w płynnym rozpoczęciu.

Najważniejsze informacje

Strategia Risk Adjusted, kluczowa oferta w pakiecie inteligentnych portfeli Kriptomat, jest przykładem wyrafinowanego podejścia do inwestowania w kryptowaluty, w którym zarządzanie ryzykiem jest równie ważne jak dążenie do zysków.

Koncentrując się na równoważeniu wag portfela w oparciu o dzienną zmienność cen, strategia ta zręcznie radzi sobie z nieodłączną nieprzewidywalnością rynku kryptowalut. Jej wyniki, w szczególności przewyższające Bitcoina przy jednoczesnym utrzymaniu luźno skorelowanej relacji, pokazują skuteczność strategii, która priorytetowo traktuje stabilność obok wzrostu.

Podkreśla to zaangażowanie Kriptomat w dostarczanie szeregu inteligentnych portfeli, zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnych potrzeb i celów różnych inwestorów. Załóż konto Kriptomat i zrewolucjonizuj swoje podejście do inwestowania w kryptowaluty dzięki naszym inteligentnym portfelom – już dziś wejdź na inteligentniejszą ścieżkę inwestycyjną.

Więcej informacji

Zachęcamy do zapoznania się z Inteligentnymi Portfelami Kriptomat i odkrycia innych strategii w poniższych artykułach:

• Mądrzejsze inwestowanie: jak zoptymalizować swoje aktywa kryptograficzne za pomocą inteligentnych portfeli Kriptomat
• Odblokuj potencjał DeFi dzięki inteligentnym portfelom Kriptomat
• Wykorzystaj moc inteligentnych kontraktów dzięki inteligentnym portfelom Kriptomat
• Maksymalizacja efektywności inwestycyjnej dzięki inteligentnej strategii Kriptomat Equal Weight
• Zyskaj na dynamice dzięki inteligentnym portfelom: Wewnątrz strategii przechwytywania ruchów Kriptomat
• Wielka Dziesiątka: Inteligentna strategia portfelowa Kriptomat dla kryptowalut o najwyższej kapitalizacji rynkowej