Измерени движения: Ръководство за адаптираната към риска стратегия на Криптомат за интелигентни портфейли

Впуснете се в стратегическо инвестиране в криптовалути със Стратегията за коригиране на риска на Kriptomat – ключов аспект на нашите интелигентни портфейли, предназначени да навигират в често бурните води на пазара на криптовалути.

При тази стратегия разбирането и управлението на ежедневната волатилност на цените е от първостепенно значение, като се гарантира, че инвестициите ви са не само за растеж, но и за стабилност и контрол на риска. Като една от шестте уникални стратегии на Интелигентно портфолио, предлагани от Криптомат, Стратегията с коригиран риск се отличава с щателния си подход за балансиране на риска между различните активи. Тя е пригодена за тези, които се стремят да оптимизират възвръщаемостта си, като същевременно минимизират излагането на внезапни пазарни колебания.

В това ръководство ще се запознаете с това как стратегията с коригиран риск интелигентно претегля монетите с ниска волатилност и подценява тези с по-висока волатилност, постигайки хармоничен баланс в крипто портфейла ви. Идеална както за опитни инвеститори, така и за начинаещи, тази стратегия въплъщава по-интелигентен, по-изчислен подход към инвестирането в криптовалути, при който управлението на риска е също толкова важно, колкото и стремежът към печалба.

Разбиране на интелигентните портфейли и дневната волатилност на цените

Интелигентните портфейли представляват усъвършенстван подход към съвременното инвестиране, който е особено важен в нестабилната сфера на криптовалутите. Тези портфейли използват усъвършенствани алгоритми и анализ на данни за динамично управление на активите, като се адаптират към пазарните промени в реално време.

Ключова характеристика на интелигентните портфейли е интегрирането на дневната волатилност на цените. Като анализират ежедневните колебания в цените на активите, тези портфейли могат да коригират притежаваните от тях активи, за да оптимизират управлението на риска, осигурявайки по-стабилен и стратегически инвестиционен подход.

Дневната волатилност на цената е мярка за това колко се колебае цената на даден актив в рамките на един ден и е жизненоважен фактор при инвестициите в криптовалути. Тази волатилност отразява бързите промени в пазарните нагласи и външните влияния, които влияят на криптопазара.

Разбирането и управлението на тази променливост е от съществено значение за управлението на риска. То позволява на инвеститорите да се ориентират по-ефективно във възходите и спадовете на пазара, като минимизират потенциалните загуби през периодите на висока волатилност и се възползват от възможностите, когато те възникнат. Интелигентните портфейли използват този анализ на волатилността, за да вземат информирани решения за разпределението на активите, като се стремят да балансират портфейла по начин, който съответства на толерантността към риск и инвестиционните цели на инвеститора.

Механизъм на стратегията с коригиран риск

Стратегията Risk Adjusted на Kriptomat е изградена върху основата на принципи, предназначени да оптимизират инвестициите в криптовалути чрез внимателно управление на риска. Тази стратегия се основава на няколко ключови принципа:

• Равнопоставеност на риска между компонентите: В основата на тази стратегия е целта за изравняване на риска между всички съставни части на портфейла. Това означава, че всяка криптовалута в портфейла има еднакъв принос към общия рисков профил, като се гарантира, че нито един актив не оказва непропорционално влияние върху волатилността на портфейла.
• Превес на монетите с ниска волатилност: Стратегията дава приоритет на стабилността чрез претегляне на монети с по-ниска волатилност. Този подход се основава на разбирането, че активите с ниска променливост могат да осигурят по-постоянна възвръщаемост, като същевременно сведат до минимум потенциала за големи, неочаквани загуби.
• Подценяване на монетите с висока волатилност: Обратно, стратегията включва подценяване на монети с по-висока волатилност. Въпреки че тези активи могат да предложат значителни печалби, те също така са свързани с повишен риск. Чрез ограничаване на експозицията към тези активи, стратегията Risk Adjusted цели да намали потенциалните рискове, свързани с колебанията на пазара.
• Критерии за включване на криптовалути: Включването на дадена криптовалута в индекса се основава на няколко критерия. Те включват пазарна стойност, ликвидност, сигурност и история на надеждни данни, което гарантира, че активите са стабилни и добре установени на пазара. Този внимателен процес на подбор има за цел да създаде диверсифициран портфейл, който може да издържи на пазарните колебания и да съответства на целта на стратегията за паритет на риска.
• Подход, основан на правила и прозрачност: Стратегията работи по набор от определени правила, които регулират избора и теглото на криптовалутите в портфейла. Този методичен подход гарантира, че решенията се основават на данни и са безпристрастни, насочени към постигане на балансиран рисков профил. Прозрачността на стратегията позволява на инвеститорите да разберат основанията за корекциите на портфейла и факторите, влияещи върху избора на активи.
• Месечен процес на ребалансиране: Ключов аспект на стратегията с коригиран риск е месечното ребалансиране, което е от решаващо значение за поддържане на планирания рисков профил на портфейла. Този процес включва коригиране на теглата на криптовалутите въз основа на тяхната неотдавнашна волатилност. Теглата на криптовалутите, които са показали по-ниска волатилност, може да се увеличат, докато тези с по-висока волатилност могат да бъдат намалени.

Като цяло стратегията Risk Adjusted на Kriptomat предлага добре обмислен подход за инвеститори, които отдават приоритет на управлението на риска в своите инвестиции в криптовалути. Тя съчетава подробен анализ на пазарната волатилност със стратегически модел за разпределение на активите, като има за цел да осигури последователно представяне при различни пазарни условия.

Предимства и ограничения

Стратегията на Kriptomat, коригирана спрямо риска, предлага няколко ключови предимства, както и някои ограничения, които са от съществено значение за инвеститорите:

Предимства:

• По-високо съотношение на Шарп при бичи пазари: Стратегията има тенденция да постига по-високо съотношение на Шарп (мярка, използвана за оценка на ефективността на инвестицията спрямо нейния риск), което показва по-добра възвръщаемост, коригирана спрямо риска, по време на бичи пазари.
• Устойчивост при мечи пазари: Той демонстрира устойчивост по време на мечи пазари, като ефективно управлява пониженията и предпазва портфейла от прекомерни загуби.
• Подход на паритет на риска: Чрез изравняване на риска между всички компоненти стратегията поддържа балансирана експозиция, намалявайки въздействието на пазарната волатилност.
• Автоматизиран и систематичен метод: Стратегията използва систематичен и прозрачен метод, основан на правила, който гарантира дисциплиниран и безпристрастен инвестиционен процес.
• Опростеност и достъпност: Стратегията се отличава със своята лекота и прямота и е идеална за инвеститори, които предпочитат прост и директен подход. Тя рационализира инвестиционния процес, като пресича безпорядъка на многобройните възможности за избор на криптовалута, предлагайки по-достъпно и ефективно преживяване.

Ограничения:

• Податливост на специфични за монетата шокове: Въпреки балансирания рисков подход портфейлът може да бъде уязвим към внезапни, специфични за монетата пазарни събития или сътресения.
• Потенциално недостатъчно добро представяне при бързо растящи пазари: При бързо нарастващи пазари фокусът на стратегията върху активи с ниска волатилност може да доведе до по-слабо представяне в сравнение с по-агресивни портфейли.

В обобщение, стратегията Risk Adjusted на Kriptomat предлага методичен подход към управлението на крипто инвестициите, като балансира потенциала за печалби с намаляването на рисковете. Тя е подходяща за инвеститори, които приоритизират стабилната, коригирана спрямо риска възвръщаемост, но също така изисква осъзнаване на ограниченията ѝ при конкретни пазарни сценарии.

Текущо разпределение на портфейла (ноември 2023 г.)

Този индекс се състои от 10-те най-големи криптоактива по пазарна капитализация – с изключение на стабилните монети – разпределени по уникален начин въз основа на дневната волатилност на цените. По-малко волатилните активи получават по-голям дял от портфейла всеки месец, докато по-волатилните се разпределят по-малко. Тази стратегия засилва влиянието на по-стабилните активи и свежда до минимум въздействието на по-високата волатилност, като осигурява по-балансирано представяне на портфейла.

Към ноември 2023 г. ето текущото разпределение на портфейла Capture Movers на Kriptomat:

Криптовалута	Разпределение (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Многоъгълник (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Изпълнение на стратегията

Заедно със стратегията Capture Movers, стратегията Risk Adjusted е един от най-добре представящите се интелигентни портфейли на Kriptomat.

Стратегията с коригиран риск, предлагана от Kriptomat, показва профил на представяне, който, макар и слабо корелиран с биткойн, значително го превъзхожда. По последни данни до ноември 2023 г. впечатляващите показатели за ефективност са:

• 6 месеца: +29.38%
• 1 година: +68.69%
• 3 години: +2027.23%
• 5 години: +4072.54%

Тези резултати подчертават ефективността на стратегията в използването на управлението на риска за постигане на по-висока възвръщаемост, особено в дългосрочен план. Нейният фокус върху коригирането на теглата на портфейла въз основа на дневната волатилност на цените ѝ позволи да се възползва от пазарните тенденции по-ефективно от биткойн, което доведе до значително по-висока възвръщаемост. Важно е обаче да се помни, че миналите резултати не са окончателен показател за бъдещите резултати, особено на нестабилния и бързо развиващ се пазар на криптовалути.

За кого е предназначена тази стратегия?

Стратегията Risk Adjusted на Kriptomat е специално разработена за определен тип инвеститори, които отдават голямо значение на управлението на риска в своя инвестиционен подход.

• Инвеститори, които не желаят да рискуват: Идеален за тези, които предпочитат предпазлив стил на инвестиране, с акцент върху стабилността и контрола на риска пред агресивния растеж.
• Дългосрочни инвеститори: Подходящи за лица, които търсят устойчив растеж с балансиран подход и са готови да се откажат от бързи печалби в полза на стабилна възвръщаемост, съобразена с риска във времето.
• Аналитични инвеститори: Привлича инвеститори, които ценят методичния подход към инвестирането, основан на данни, като оценяват факта, че стратегията разчита на количествен анализ и редовно ребалансиране.
• Търсачи на диверсифициран портфейл: инвеститори, които се стремят да диверсифицират инвестициите си в различни активи, като същевременно поддържат постоянно ниво на риск в портфейла.

По същество стратегията Risk Adjusted е предназначена за инвеститори, които ценят балансирания, предпазлив подход към инвестирането в криптовалути, като наблягат на управлението на риска и стабилността на портфейла си.

За да започнете да инвестирате в стратегията Capture Movers, разгледайте нашето подробно ръководство „Наръчник за интелигентни портфейли на Kriptomat: Навигация в бъдещето на крипто инвестициите„.

Той ще ви предостави стъпка по стъпка на целия процес, за да ви помогне да започнете безпроблемно.

Основното

Стратегията Risk Adjusted, ключово предложение в пакета от интелигентни портфейли на Kriptomat, е пример за усъвършенстван подход към инвестирането в криптовалути, при който управлението на риска е също толкова важно, колкото и преследването на възвръщаемост.

Като се фокусира върху балансирането на теглото на портфейла въз основа на дневната волатилност на цените, стратегията умело се ориентира в присъщата на криптопазара непредсказуемост. Нейното представяне, което се изразява в изпреварване на Биткойн, като същевременно поддържа слабо корелирана връзка, демонстрира ефективността на стратегия, която дава приоритет на стабилността наред с растежа.

Това подчертава стремежа на Kriptomat да предоставя широк спектър от интелигентни портфейли, предназначени да отговорят на различните нужди и цели на различните инвеститори. Регистрирайте се за акаунт в Kriptomat и революционизирайте подхода си към инвестирането в криптовалути с нашите интелигентни портфейли – тръгнете по пътя на по-интелигентните инвестиции още днес.

Допълнително четене

Каним ви да научите повече за интелигентните портфейли на Kriptomat и да откриете други стратегии в следващите статии:

• Инвестирайте по-умно: как да оптимизирате крипто активите си с интелигентните портфейли на Kriptomat
• Отключване на потенциала на DeFi чрез интелигентните портфейли на Kriptomat
• Използване на силата на интелигентните договори с интелигентните портфейли на Kriptomat
• Увеличете ефективността на инвестициите с интелигентната стратегия с равно тегло на Kriptomat
• Печелете от динамиката с интелигентни портфейли: Вътре в стратегията на Kriptomat за улавяне на движещи се активи
• Голямата десетка: Интелигентната портфейлна стратегия на Kriptomat за криптовалути с най-голяма пазарна капитализация