Mosse ben calibrate: guida alla strategia Risk Adjusted per i portafogli intelligenti di Kriptomat

Intraprendete un viaggio nell’investimento strategico in criptovalute con la Strategia aggiustata per il rischio di Kriptomat, un aspetto chiave dei nostri Portafogli intelligenti progettati per navigare nelle acque spesso turbolente del mercato delle criptovalute.

In questa strategia, la comprensione e la gestione della volatilità giornaliera dei prezzi sono fondamentali per garantire che i vostri investimenti non siano solo di crescita, ma anche di stabilità e controllo del rischio. La strategia Risk Adjusted, una delle sei strategie uniche di Intelligent Portfolio offerte da Kriptomat, si distingue per il suo approccio meticoloso al bilanciamento del rischio tra i vari asset. È pensata per coloro che cercano di ottimizzare i propri rendimenti riducendo al minimo l’esposizione alle improvvise fluttuazioni del mercato.

Questa guida approfondisce il modo in cui la Strategia aggiustata per il rischio sovrappone in modo intelligente le monete a bassa volatilità e sottopaga quelle a volatilità più elevata, raggiungendo un equilibrio armonioso nel vostro portafoglio di criptovalute. Ideale sia per gli investitori esperti che per i nuovi arrivati, questa strategia incarna un approccio più intelligente e calcolato agli investimenti in criptovalute, in cui la gestione del rischio è fondamentale quanto la ricerca del profitto.

Comprendere i portafogli intelligenti e la volatilità giornaliera dei prezzi

I portafogli intelligenti rappresentano un approccio sofisticato all’investimento moderno, particolarmente importante nel regno volatile delle criptovalute. Questi portafogli utilizzano algoritmi avanzati e analisi dei dati per gestire dinamicamente gli asset, adattandosi ai cambiamenti del mercato in tempo reale.

Una caratteristica fondamentale dei portafogli intelligenti è l’integrazione della volatilità giornaliera dei prezzi. Analizzando le fluttuazioni giornaliere dei prezzi degli asset, questi portafogli possono adeguare le loro partecipazioni per ottimizzare la gestione del rischio, garantendo un approccio d’investimento più stabile e strategico.

La volatilità giornaliera dei prezzi è la misura della fluttuazione del prezzo di un asset nell’arco di una giornata ed è un fattore vitale per gli investimenti in criptovalute. Questa volatilità riflette i rapidi cambiamenti del sentiment di mercato e le influenze esterne che influenzano il mercato delle criptovalute.

Comprendere e gestire questa volatilità è essenziale per la gestione del rischio. Consente agli investitori di navigare più efficacemente tra gli alti e bassi del mercato, riducendo al minimo le perdite potenziali nei periodi di alta volatilità e capitalizzando le opportunità che si presentano. I portafogli intelligenti utilizzano l’analisi della volatilità per prendere decisioni informate sull’allocazione degli attivi, con l’obiettivo di bilanciare il portafoglio in modo da allinearlo alla tolleranza al rischio e agli obiettivi di investimento dell’investitore.

Meccanica della strategia Risk Adjusted

La strategia Risk Adjusted di Kriptomat si basa su una serie di principi volti a ottimizzare gli investimenti in criptovalute attraverso un’attenta gestione del rischio. Questa strategia si basa su alcuni principi chiave:

• Equalizzazione del rischio tra le componenti: Al centro di questa strategia c’è l’obiettivo di equalizzare il rischio tra tutti i costituenti del portafoglio. Ciò significa che ogni criptovaluta in portafoglio contribuisce in egual misura al profilo di rischio complessivo, garantendo che nessun singolo asset influisca in modo sproporzionato sulla volatilità del portafoglio.
• Sovrappesare le monete a bassa volatilità: La strategia privilegia la stabilità sovrappesando le monete che presentano una volatilità inferiore. Questo approccio si basa sulla consapevolezza che gli asset a bassa volatilità possono fornire rendimenti più costanti, riducendo al minimo il potenziale di perdite ingenti e inaspettate.
• Sottopesare le monete ad alta volatilità: Al contrario, la strategia prevede di sottopesare le monete con una volatilità più elevata. Se da un lato questi asset possono offrire guadagni significativi, dall’altro comportano un rischio maggiore. Limitando l’esposizione a questi asset, la strategia Risk Adjusted mira a mitigare i potenziali rischi di ribasso associati alle fluttuazioni del mercato.
• Criteri di inclusione delle criptovalute: L’inclusione di una criptovaluta nell’indice si basa su diversi criteri. Questi includono il valore di mercato, la liquidità, la sicurezza e una storia di dati affidabili, che assicurano che gli asset siano stabili e ben consolidati sul mercato. Questo attento processo di selezione mira a creare un portafoglio diversificato in grado di resistere alle fluttuazioni del mercato e di allinearsi all’obiettivo di parità di rischio della strategia.
• Approccio trasparente e basato su regole: La strategia opera in base a una serie di regole definite che disciplinano la selezione e la ponderazione delle criptovalute in portafoglio. Questo approccio metodico garantisce che le decisioni siano basate sui dati e imparziali, con l’obiettivo di ottenere un profilo di rischio equilibrato. La trasparenza della strategia consente agli investitori di comprendere le motivazioni alla base degli aggiustamenti del portafoglio e i fattori che influenzano la selezione degli asset.
• Processo di ribilanciamento mensile: Un aspetto chiave della strategia Risk Adjusted è il ribilanciamento mensile, fondamentale per mantenere il profilo di rischio desiderato del portafoglio. Questo processo prevede l’aggiustamento dei pesi delle criptovalute in base alla loro recente volatilità. Le criptovalute che hanno mostrato una volatilità più bassa possono vedere aumentare il loro peso nel portafoglio, mentre quelle con una volatilità più elevata possono essere ridotte di peso.

Nel complesso, la strategia Risk Adjusted di Kriptomat offre un approccio ben studiato per gli investitori che danno priorità alla gestione del rischio nei loro investimenti in criptovalute. Combina un’analisi dettagliata della volatilità del mercato con un modello strategico di asset allocation, con l’obiettivo di offrire una performance costante in condizioni di mercato variabili.

Vantaggi e limiti

La strategia Risk Adjusted di Kriptomat offre diversi vantaggi chiave insieme ad alcune limitazioni, che gli investitori devono tenere in considerazione:

Vantaggi:

• Sharpe ratio superiore nei mercati toro: La strategia tende a conseguire un più elevato Sharpe ratio (una misura utilizzata per valutare la performance di un investimento rispetto al suo rischio), indicando migliori rendimenti corretti per il rischio durante le fasi di mercato toro.
• Resilienza nei mercati ribassisti: Dimostra resilienza durante i mercati ribassisti, gestendo efficacemente i drawdown e proteggendo il portafoglio da perdite eccessive.
• Approccio a parità di rischio: Parificando il rischio tra tutti i componenti, la strategia mantiene un’esposizione equilibrata, riducendo l’impatto della volatilità del mercato.
• Metodo automatizzato e sistematico: La strategia impiega un metodo sistematico e trasparente basato su regole, che garantisce un processo di investimento disciplinato e imparziale.
• Semplicità e accessibilità: La strategia si distingue per la sua facilità e linearità, ideale per gli investitori che preferiscono un approccio semplice e diretto. Semplifica il processo di investimento eliminando la confusione delle numerose criptovalute, offrendo un’esperienza più accessibile ed efficiente.

Limitazioni:

• Suscettibilità agli shock specifici delle monete: Nonostante un approccio equilibrato al rischio, il portafoglio può essere vulnerabile a eventi o shock di mercato improvvisi e specifici per le monete.
• Potenziale sottoperformance nei mercati in rapida ascesa: Nei mercati in rapida ascesa, l’attenzione della strategia verso gli asset a bassa volatilità potrebbe portare a una sottoperformance rispetto a portafogli più aggressivi.

In sintesi, la strategia Risk Adjusted di Kriptomat offre un approccio metodico alla gestione degli investimenti in criptovalute, bilanciando il potenziale di guadagno con la mitigazione dei rischi. È adatta agli investitori che danno priorità a rendimenti costanti e corretti per il rischio, ma richiede anche la consapevolezza dei suoi limiti in specifici scenari di mercato.

Allocazione attuale del portafoglio (novembre 2023)

Questo indice è composto dalle 10 maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato – escluse le stablecoin – allocate in modo univoco in base alla volatilità giornaliera dei prezzi. Gli asset meno volatili ricevono ogni mese una quota maggiore del portafoglio, mentre quelli più volatili sono allocati in misura minore. Questa strategia amplifica l’influenza degli asset più stabili e minimizza l’impatto della volatilità più elevata, garantendo una performance più equilibrata del portafoglio.

A novembre 2023, ecco l’attuale allocazione del portafoglio Capture Movers di Kriptomat:

Criptovalute	Assegnazione (%)
Moneta Binance (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Poligono (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Performance della strategia

Insieme alla strategia Capture Movers, la strategia Risk Adjusted è uno dei portafogli intelligenti più performanti di Kriptomat.

La strategia Risk Adjusted offerta da Kriptomat presenta un profilo di performance che, pur essendo debolmente correlato al Bitcoin, lo supera in modo significativo. A partire dagli ultimi dati fino a novembre 2023, le impressionanti metriche di performance sono:

• 6 mesi: +29.38%
• 1 anno: +68.69%
• 3 anni: +2027.23%
• 5 anni: +4072.54%

Questi risultati evidenziano l’efficacia della strategia nel far leva sulla gestione del rischio per ottenere rendimenti superiori, soprattutto nel lungo periodo. L’attenzione alla regolazione delle ponderazioni del portafoglio in base alla volatilità giornaliera dei prezzi ha permesso di capitalizzare le tendenze del mercato in modo più efficiente rispetto al Bitcoin, portando a rendimenti sostanzialmente superiori. Tuttavia, è importante ricordare che le performance passate non sono un indicatore definitivo dei risultati futuri, soprattutto nel mercato volatile e in rapida evoluzione delle criptovalute.

A chi si rivolge questa strategia?

La strategia Risk Adjusted di Kriptomat è pensata appositamente per un certo tipo di investitore, che attribuisce un’elevata priorità alla gestione del rischio nel proprio approccio agli investimenti.

• Investitori avversi al rischio: Ideale per chi preferisce uno stile di investimento prudente, che privilegia la stabilità e il controllo del rischio rispetto a una crescita aggressiva.
• Investitori a lungo termine: Ideale per chi cerca una crescita sostenibile con un approccio equilibrato, disposto a rinunciare a guadagni rapidi per ottenere rendimenti costanti e corretti per il rischio nel tempo.
• Investitori analitici: Si rivolge a coloro che apprezzano un approccio agli investimenti metodico e basato sui dati, apprezzando l’affidamento della strategia all’analisi quantitativa e al ribilanciamento regolare.
• Cercatori di portafogli diversificati: Investitori che mirano a diversificare i propri investimenti in una serie di attività, mantenendo un livello di rischio costante in tutto il portafoglio.

In sostanza, la strategia Risk Adjusted è pensata per gli investitori che apprezzano un approccio equilibrato e prudente all’investimento in criptovalute, ponendo l’accento sulla gestione del rischio e sulla stabilità del proprio portafoglio.

Per iniziare a investire nella strategia Capture Movers, esplorate il nostro tutorial dettagliato “Kriptomat’s Byte-Sized Guide to Intelligent Portfolios: Navigare nel futuro degli investimenti in criptovalute“.

Vi fornirà una guida passo passo dell’intero processo, aiutandovi a iniziare senza problemi.

La linea di fondo

La strategia Risk Adjusted, un’offerta fondamentale della suite di portafogli intelligenti di Kriptomat, esemplifica un approccio sofisticato all’investimento in criptovalute, in cui la gestione del rischio è fondamentale quanto la ricerca del rendimento.

Concentrandosi sul bilanciamento dei pesi del portafoglio in base alla volatilità giornaliera dei prezzi, la strategia riesce a navigare abilmente nell’imprevedibilità intrinseca del mercato delle criptovalute. La sua performance, notevolmente superiore a quella del Bitcoin pur mantenendo una relazione di stretta correlazione, dimostra l’efficacia di una strategia che dà priorità alla stabilità e alla crescita.

Questo sottolinea l’impegno di Kriptomat nel fornire una gamma di scelte di portafoglio intelligenti, progettate per soddisfare le diverse esigenze e gli obiettivi dei vari investitori. Iscrivetevi a un conto Kriptomat e rivoluzionate il vostro approccio agli investimenti in criptovalute con i nostri Portafogli Intelligenti: intraprendete oggi stesso un percorso di investimento più intelligente.

Ulteriori letture

Vi invitiamo a saperne di più sui portafogli intelligenti di Kriptomat e a scoprire altre strategie nei seguenti articoli:

• Investire in modo più intelligente: come ottimizzare le attività in criptovalute con i portafogli intelligenti di Kriptomat
• Sbloccare il potenziale della DeFi attraverso i portafogli intelligenti di Kriptomat
• Sfruttare la potenza dei contratti intelligenti con i portafogli intelligenti di Kriptomat
• Massimizzare l’efficienza dell’investimento con la Strategia Intelligente Equal Weight di Kriptomat
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